Back Testing N Euro

Back testing n euro / dollar Trading strategie met behulp van 'n ATR volgkeerverlies Deur Tradinformed op 15 Augustus 2014 In hierdie artikel sal ek die resultate van my backtest van 'n euro / dollar handel strategie te wys. Wat is interessant oor hierdie toets is dat ek het 'n 'n ewekansige inskrywing sein. Ek gebruik ook 'n sleep stop gebaseer op die ATR om die posisies te sluit. Die resultate toon dat 'n ewekansige inskrywing handel strategie winsgewend kan wees met 'n volgkeerverlies. Mark en Tydraamwerk Ek gebruik my gunsteling forex paar, die euro / dollar, en handel dit oor die 4 uur tydraamwerk. Elke lopie van die analise is meer as 10,000 4 uur periodes. Die studie strek vanaf Mei 2006 tot Oktober 2012. Entry Signal Goeie handel inskrywings is oor die algemeen beskou as 'n belangrike deel van die saak wees. Ek stem beslis saam met hierdie egter verskillende tipes inskrywings goed werk in verskillende soorte markte. Dit is nie moontlik om te sê wat die mark gaan doen, dus die heel beste inskrywings kan dikwels lei tot nuttelose ambagte. In hierdie toets het ek 'n ewekansige getal kragopwekker gebruik om die handel inskrywings te aktiveer. Die groot ding oor ewekansige inskrywing is dat ons dit weer en weer kan toets op dieselfde historiese data. Want dit is ewekansige inskrywing van die resultate nie wissel aansienlik. Maar deur die herhaling van die toets baie keer, kry ons 'n goeie vlak van konsekwentheid. Hierdie metode van die herhaling van 'n ontleding word dikwels na verwys as 'n Monte Carlo metode na die bekende casino. Ek het voorheen aangeteken 'n YouTube-video oor die gebruik van Excel om 'n Monte Carlo simulator te skep. uitgang Signal Elke handel opgewonde met behulp van 'n volgkeerverlies. Sleep tot stilstand kom geneig om geassosieer te wees met tendens volgende tipe strategieë. Ek gebruik nie 'n wins teiken. Die sleep stop word bereken op grond van die gemiddelde Ware Range (ATR). Die ATR is 'n maatstaf van die onlangse wisselvalligheid van die mark. dan Ek vermenigvuldig die ATR met 'n faktor om die volgkeerverlies afstand te bereken. Hierdie metode van die berekening van die stop-verlies is dikwels genoem die Chandelier afrit en is ontwikkel en gewild gemaak deur Chuck Lebeau en dr Alexander els. In my analise Ek gebruik 'n 20 tydperk ATR. As 'n voorbeeld: Vir 'n lang handel met 'n beginpunt is 1,3500, 'n ATR van 45 pitte en 'n vermenigvuldiger van 2. Die keerverlies sal wees 1,3500 (0,0045 * 2) = 1,3410. Soos die handel posisie in wins beweeg die sleep stop beweeg daarmee te sluit in die wins. simulasies Vir elke ATR faktor Ek het die analise 100 keer hardloop. Vir hierdie resultate het ek drie verskillende statistieke vergelyk. Eerstens, gemiddelde wins gegenereer oor die toetse. In die tweede plek die Wins-Factor, wat is die absolute waarde van die totale waarde van die wen ambagte gedeel deur die totale waarde van die verlies van ambagte. Uiteindelik het ek die persentasie van toetse wat winsgewend is bereken.